美國債市：國債走勢動蕩且收益率曲線陡化
周五美國國債期貨市場走勢動蕩，原因是最新報(bào)告顯示4月個(gè)人收入數(shù)據(jù)好于預(yù)期，而PCE價(jià)格指數(shù)與預(yù)期大致相符，之后市場焦點(diǎn)又轉(zhuǎn)向?qū)Q(mào)易關(guān)稅的擔(dān)憂。在國債期權(quán)市場，資金流動包含投資者押注債市上漲的交易，同時(shí)SOFR期權(quán)中也出現(xiàn)了明顯的看漲押注。
整個(gè)曲線上各個(gè)期限債券漲跌不一，短債上漲，10年期收益率幾乎持平，遠(yuǎn)端債券表現(xiàn)落后，導(dǎo)致收益率曲線扭曲陡化。
2s10s和5s30s利差分別擴(kuò)大了2.5個(gè)基點(diǎn)和3.5個(gè)基點(diǎn)。10年期收益率收于約4.42%，接近周四的收盤水平。
短債跑贏導(dǎo)致利率互換市場重新計(jì)入少量降息預(yù)期，截至尾盤的時(shí)候，市場體現(xiàn)今年將累計(jì)降息約52個(gè)基點(diǎn)，高于周四收盤時(shí)的49個(gè)基點(diǎn)。
上午時(shí)段4月個(gè)人收入和PCE數(shù)據(jù)也給國債市場造成一定壓力，但并未引發(fā)更大范圍的拋售。
截至美東時(shí)間下午3：30
美國2年期國債收益率報(bào)3.9057%，
美國5年期國債收益率報(bào)3.9704%，
美國10年期國債收益率報(bào)4.4082%，
美國30年期國債收益率報(bào)4.9254%，
美國2年和10年國債收益率差報(bào)50.046個(gè)基點(diǎn)，
美國5年和30年國債收益率差報(bào)95.328個(gè)基點(diǎn)。
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